주식 변동성 지표 표준편차의 개념, 시장심리, 투자전략, 한계점
표준편차(Standard Deviation)는 주식이나 ETF, 또는 전체 시장의 가격 변동성을 수치로 나타내는 대표적인 지표입니다. 통계학에서 사용하는 개념이지만, 금융시장에서는 변동성 분석을 통해 리스크 관리, 트레이딩 타이밍 포착, 자산 배분 전략 수립 등에 활용됩니다. 쉽게 말해, 표준편차는 일정 기간 동안 가격이 평균값을 기준으로 얼마나 멀리 떨어져 움직였는지를 측정하는 지표입니다. 표준편차가 크다는 것은 그만큼 가격의 등락이 심하고, 작다는 것은 가격이 안정적이었다는 뜻입니다.표준편차 계산법과 개념 이해표준편차는 수학적으로 다음과 같이 계산합니다.표준편차 = √(Σ(각 수익률 – 평균 수익률)² / n)즉, 일정 기간 동안의 수익률 각각이 평균 수익률에서 얼마나 떨어져 있는지를 모두 제곱해 평..
2025. 5. 22.
